Chart Pattern Indicator, czyli potwierdzenie sygnałów

Witam,

dzisiaj krótko opiszę pewien program zwany Patternz. Jest to program stworzony przez Thomasa N. Bulkowskiego, który jest udostępniony za darmo na jego blogu.

Blog Pana Tomasza jest kopalnią wiedzy dotyczącą formacji świecowych oraz formacji cenowych. Oprócz typowej gadaniny znajduję się tam ogromna ilość danych statystycznych, które obiektywnie opisują daną formację (np. częstość występowania, przeciętny zysk, przeciętna strata itp.). Jednak nie o tym chciałem dzisiaj pisać.

Pan Tomasz jest autorem wskaźnika Chart Pattern Indicator, który wykorzystuję pattern Narrow Range 7. Sygnały systemu są publikowanie codziennie po sesji w USA i są bardzo dobrym potwierdzeniem kierunku giełd. System opiera się na zmienności portfela kilkuset akcji. Do portfela dostają się tylko te najpłynniejsze, dzięki czemu można odfiltrować część niepoprawnych sygnałów.

Z grubsza system opiera się na obserwacji, że zmienność cen akcji maleje na szczytach i wzrasta w dołkach (rośnie lub spada tzw. momentum). Jeżeli przeskanujemy portfolio kilkuset/kilku tysięcy akcji to możemy policzyć ile papierów jest już "wyczerpanych" wzrostami lub spadkami, przyrównać to do ilości papierów ogółem i w ten sposób policzyć CPI. Jako zmienność przyjmujemy proste założenie - dzienne maksimum minus dzienne minimum.

A teraz dlaczego jest to system jedynie potwierdzający nasze sygnały, a nie wyprzedzający? Po pierwsze dlatego, że opisuję już tylko to co widać gołym okiem - zmienność. Po drugie Pan Tomasz jasno pisze, że ze względu na specyfikę systemu sygnały mogą się zmieniać aż do tygodnia czasu (dopiero po tygodniu dany papier jest odrzucany jeżeli nie daje sygnału). Jednak moje obserwacje są troszkę bardziej ostrożne i zauważyłem, że sygnał zmienia się minimalnie już po dwóch dniach. Po trzecie system jest publikowany w Stanach Zjednoczonych, czyli gdy my już słodko śpimy o północy w Polsce to dopiero wtedy autor publikuje sygnał.

Sygnał można troszkę usprawnić poprzez samodzielne generowanie go za pomocą programu Patternz. Nie będę się rozpisywał co do konfiguracji, dam jednak kilka wskazówek. Dane EOD są dostępne za darmo na serwisie Bossa.pl. Ja pobieram dane do Omegi ponieważ Patternz słabo radzi sobie z CSV, a z Metastockiem już w ogóle. Importujemy wszystkie dane i jedziemy zgodnie z instrukcją. Wszystko powinno wyglądać następująco:

Po kilku minutach mamy gotowy wynik. Pamiętajcie jednak - jest on opóźniony i pokazuję jedynie to, co już widać i powinien stanowić jedynie potwierdzenie naszych decyzji, i nie powinien być traktowany jako samodzielny system! Jeżeli nie zastosujecie się do tego to możecie bardzo szybko się poparzyć. No i jeszcze jedna sprawa - ponoć słabo śmiga na systemie Vista, jednak u mnie wszystko działa poprawnie pomimo używania tegoż właśnie systemu operacyjnego :)

A poniżej efekt działania programu:

Prawda, że obiecująco? Nie tylko udostępniony za darmo, jest również szybki, konfiguracja zajmuję kilka minut, a dane są wiarygodne. Codziennie rano, przed sesją i zajęciem pozycji warto zaznajomić się z tym co ma do powiedzenia CPI.

Tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje artykuły was ciekawią i odkrywają nieznane jeszcze zakamarki internetu ;) Mam oczywiście wielką prośbę - jeżeli znacie kogoś, komu mógłby się spodobać mój blog to poinformujcie go o tym. To właśnie ilość odwiedzin motywuje mnie do dalszego pisania! Zapraszam również do komentowania wpisów!