Harmonic Patterns, giganty, losowość i kilka innych spraw

Witam drogich czytelników,

dzisiaj zajmiemy się znowu patternami. Zacznijmy od mniej ciekawej kwestii, którą jest losowość formacji. Przyjmijmy, że nasz program jest skonfigurowany tak aby odrzucał najgorsze wzorce (czyli te o największych rozjazdach PRZ, o dużych odchyleniach nóg od idealnych współczynników) oraz że będzie wykonywał analizy tylko na płynnych spółkach. Jak odróżnić losowy wzorzec od poprawnego?

• Powinien być względnie symetryczny pod względem czasu - przyjmuję zasadę, że "lewe i prawe skrzydło" (np. motylka) powinno składać się z podobnej ilości słupków. Jedno skrzydełko może składać się najwyżej z półtorakrotności słupków poprzedniego skrzydełka (nie ma odstępstw od tej zasady).

Powyżej wykres akcji Kopexu. Osobiście nie grałbym i zdecydowanie odradzam grę pod takie patterny. Widać gołym okiem "koślawość" formacji, można również zauważyć słabą reakcję ceny na zetknięcie się z PRZ. Osobiście uważam, że gra pod coś takiego jest bardzo niebezpieczna. Do tego niski wolumen, umiarkowana cena = duża zmienność cen akcji = duża losowość wzorców.

• Im krótszy okres wyłaniania się formacji tym bardziej rygorystyczne powinny być nasze metody oceny wzorca! Silne formacje wyłaniają się przynajmniej kilka tygodni. Jeżeli widzimy jakąś mniejszą (powiedzmy 5-7) dniową to musimy założyć niemalże idealne współczynniki fibo. Taka formacja jest słaba i niedojrzała i musimy założyć, że tak właśnie zostanie potraktowana przez rynek.

 Powyżej wykres petrolinvestu. Pomimo ciasnych PRZ formacja nie była an tyle dokładna aby rozpocząć trend wzrostowy. Mogłoby się wydawać, że przy ostatniej białej świecy kurs zaczyna się "zastanawiać" nad odbiciem. Następnego dnia wszystko staję się jasne, gdy potężna czerwona świeczka łamie wszystkie strefy wsparcia.

• I odwrotnie - im większa formacja tym bardziej możemy poluzować nasze kryteria oceny. O gigantach będę pisał za chwilkę :)

Kolejna sprawa to pytanie czy należy grać z trendem czy może podejść kontrariańsko i walczyć przeciwko niemu? Odpowiedź jest prosta - trend is your friend. Formacje fibonacciego są doskonałymi formacjami kontunuacji większego trendu, natomiast słabo się sprawdzają jako sygnały zmiany trendu! 

Powyżej niemiecki DAX. Pokazałem tylko kilka formacji podczas końcowej fali bessy z przełomu 2008/2009 roku. Dużo formacji? Silne? A co na to rynek? Ma nas chyba gdzieś :) Granie pod odbicie na podstawie takich formacji przy tak potężnym trendzie to zabawa z zapałkami i kanistrem benzyny w domu. Bardzo szybko się poparzycie, a jak nie będzie ciasnego stop lossa to po prostu puścicie chatę z dymem ;]

• Aby zmniejszyć losowość wzorców fale powinny być ładnie zarysowane, a początki i końce wzorców powinny trzymać się początków i końców fal.

Co tutaj jest nie tak? Oprócz tego, że to WIG20 ;) to pattern jest po prostu nieprawidłowy. Można by powiedzieć "idealny" pod względem współczynników, jednak nie składa się z całości fali. Program wyłapał malutką czerwoną świeczkę i od razu liczył od tego miejsca współczynniki fibo. To jest błąd! Poprawna formacja powinna sięgać aż do początku fali wzrostowej, tak aby była naprawdę ładnie zarysowana. Opieranie się o tak małe "górki" lub "dołki" to duży błąd, a takie formacje raczej nie są szanowane.

A tak na marginesie to powyżej jest ukazany trend, który był niemalże nie-do-zaje*ania, i trwał około 7 tygodni. Skończył się krachem, a wielu trejderów połamało sobie na nim zęby :)


Miałem jeszcze napisać o uniwersalności metody fibonacciego - działa ona ponoć na wszystkich interwałach, przy czym odradzam interwał 1-minutowy z oczywistych względów - i tak nic z tego nie wyczytasz, a program znajdzie ci istne cuda na kiju.

No i teraz najfajniejsza sprawa, czyli giganty. Jest to raczej ciekawostka i tak radzę do tego podejść. Zasada jest prosta - minimalny czas kształtowania się formacji to 200 dni, a maksymalny 1000 dni. Ciekawe co znajdzie program? :)

WIG20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAC40

CAC40

Największy pattern jaki znalazł program - NASDAQ, około 950 dni kształtowania się formacji

WIG20

No to już wiemy skąd bessa z 2007/2008 roku :) Powyżej WIG20

DAX

DAX

To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że moje artykuły chociaż troszkę was zaciekawiły. Każdego, komu się podobają zachęcam do poinformowania znajomych o istnieniu tego bloga. Im większa oglądalność tym większa motywacja do dalszego pisania.

Pozdrawiam
Krzysztof