Harmonic Patterns, ciąg dalszy

Witam ponownie,

dzisiaj tak jak obiecałem zajmę się zagadnieniami poruszonymi wpis niżej. Zacznijmy może od automatycznego wyszukiwania patternów.

Programów do tego jest naprawdę dużo. Jeżeli interesują cię darmowe to możesz skorzystać z ZUP-a (skrypt do programu MetaTrader) lub z korHarmonics. Problemem jest jednak to, że są one nastawione raczej na forex niż na giełdę, i może przysporzyć trochę problemów aby je odpowiednio przekonfigurować.

Ja korzystam z programu Harmonic Analyzer, który wręcz poraża swoją prostotą. Jego twórca udostępnia darmowy 30-dniowy trial, w którym program posiada całkowitą funkcjonalność. Bardzo zachęcam do wypróbowania go, chociażby dla zabawy.

Dochodzimy do drugiego etapu, czyli sprawdzalności. Zauważyłem, że większość ludzi piszę o 80% skuteczności patternów. Badania na ten temat są udostępnione darmowo na stronie Scribd, gdzie autor poświęcił kilka lat na przeprowadzenie testów. Zachęcam gorąco do zapoznania się z nimi. Testy zostały podzielone ze względu na czas kształtowania się patternu - od 1 do 3 miesięcy, od 3 miesięcy do roku itd.

Kolejne pytanie brzmi - dlaczego to działa? Cytując Pawła Danielewicza (maklera BZWBK): "Nie wiem". Lub Scotta Carneya: "I don't know". Mówi się, że liczby fibonacciego są obecne od zawsze w całym wszechświecie i to właśnie wykres giełdowy jest obrazem tych naturalnych tendencji. Sam jednak podchodzę bardzo sceptycznie do takiego uzasadnienia, i również najzwyczajniej w świecie nie mam zielonego pojęcia dlaczego to działa. Tak po prostu jest i tyle.

Kolejne zagadnienie brzmi - jakie patterny akceptujemy, a jakie odrzucamy? Tutaj wchodzi już techniczna znajomość zagadnienia. Musimy odróżnić pattern, który powstał losowo od takiego który faktycznie będzie strefą odwrotu dla wykresu.

1. Rynek musi być głęboki. Nie mówię tylko o forexie i indeksach giełdowych, ale także o akcjach większych spółek. Tak naprawdę to na WIG-u mamy może kilka, które są wystarczająco płynne aby zanalizować je pod względem patternów fibonacciego.
2. Cena instrumentu musi być wystarczająco wysoka. Stosowanie metod fibo na biotonie najzwyczajniej mija się z celem. Moje założenia są następujące - średnia cena akcji z ostatnich 14 dni musi być większa niż 10 złotych, a średni wolumen z 14 dni nie mniejszy niż 50,000 sztuk. 
3. Odchylenia od idealnych stosunków fibonacciego są bardzo subiektywne i tym zagadnieniem zajmę się poniżej.

Wszystkie spółki wyszukuję za pomocą programu amibroker, który jest naprawdę potężnym narzędziem dla każdego tradera. A do tego jest Polski :) Poniżej wklejam kod do eksportu danych poszczególnym spółek do programu Harmonic Analyzer. Amibroker zwraca około 25 wyników, z czego i tak niewiele nadaję się do analizy mniejszych wzorców.

EMO = EMA(Close, 14);
EMOV = EMA(Volume, 14);

if (EMO[BarCount -1] > 10 AND EMOV[BarCount -1] > 50000)
{
fh = fopen( "c:\\Users\\NazwaUżytkownika\\haData\\"+Name()+".csv", "w");
if( fh )
{

fputs( "Ticker,Date,Open,High,Low,Close,Volume \n", fh );
y = Year();
m = Month();
d = Day();
//r = Hour();
//e = Minute();
//n = Second();

for( i = 0; i < BarCount; i++ )
{
fputs( Name() + "," , fh );
ds = StrFormat("%02.0f-%02.0f-%02.0f,",
y[ i ], m[ i ], d[ i ] );
fputs( ds, fh );

//ts = StrFormat("%02.0f:%02.0f:%02.0f,",
//r[ i ],e[ i ],n[ i ] );
//fputs( ts, fh );

qs = StrFormat("%.4f,%.4f,%.4f,%.4f,%.0f\n",
O[ i ],H[ i ],L[ i ],C[ i ],V[ i ] );
fputs( qs, fh );
}

fclose( fh );
}
}

Buy = 0;

 Chciałbym teraz napisać parę słów odnośnie konfiguracji naszego Harmonic Analyzera. Problem jest prosty - support i cała instrukcja do programu nie opisują wszystkich funkcji programu, a przede wszystkim nic nie jest napisane o zakładce "zaawansowane", która jest najważniejsza ze wszystkich. Nie jestem pewien czy moje podejście jest prawidłowe jednak sądzę, że najważniejszym suwakiem jest "Last Bar in Pattern MAX PRZ Diff%" - Last Bar in Pattern Maximum Potential Reverse Zone Difference in %.

 Tak wygląda "zaawansowana" konfiguracja programu. Last Bar in Pattern MAX PRZ Diff% to nic innego jak możliwe odchylenie nogi od idealnego współczynnika Fibonacciego. Ja sam akceptuję wartości nie większe niż 1%, co znacznie zwiększa sprawdzalność. Szczerze mówiąc to nie mam zielonego pojęcia od czego służą dwa pozostałe suwaki, może ktoś mnie oświeci? I tak na przyszłość - PRZ to potencjalne strefy odwrotu, czyli miejsce na wykresie, w którym kurs prawdopodobnie zmieni kierunek.

Pozostałe ustawienia są bardzo intuicyjne. Sugeruję pozaznaczać wszystkie możliwe kombinacje patternów, ponieważ wszystkie one mają wysoką sprawdzalność.

 Kolejne ustawienie to MAX % PRZ Spread, czyli możliwy rozjazd potencjalnych stref odwrotu. Akceptuję tylko takie, które mają rozjazd nie większy niż 8%. Tutaj potrzeba trochę matematyki aby zrozumieć skąd biorą się różnice w PRZ - jeżeli 0.786 XA = 22,7$, a powiedzmy 1.618BC = 22,2$ to rozjazd wynosi 50 centów pomiędzy pierwszym a drugim PRZ. (0.5$/22,7$)*100 = 2.2%, więc pattern mieści się w MAX%PRZ, i przechodzi do kolejnego etapu :) Im ciaśniej ułożone PRZ tym bardziej idealny jest pattern i tym większa szansa na odwrócenie kierunku.

Jutro kolejna część, w której poruszę losowość wzorców (chociaż przy tych ustawieniach występują raczej nielosowe) oraz czas wyłaniania się patternów.

Mam nadzieję, że zaciekawiła was lektura. Zapraszam do dalszych wizyt!
Krzysztof