Ruchy łamane, czyli sygnał ostrzegawczy?

Cześć,

po drobnej przerwie wracam do pisania. Dzisiaj o klasycznej analizie technicznej, poruszymy jeden z mitów AT - ruchy łamane (z ang. Failure Swings). Jeżeli nie wiesz co to takiego jest to kliknij tutaj.

Ruch łamany to taka dywergencja tylko, że na wykupionym lub wyprzedanym rynku. Czyli jeżeli uznać zwykłą dywergencję za jopka w kartach to ruch łamany powinien być damką lub królem, ponieważ dochodzi kolejny obostrzający warunek.

 Tak to wygląda w praktyce (obiecująco, nie?). Do wychwytania ruchów łamanych wykorzystamy RSI(14). Okres, za który będzie wyszukiwał łamańca to również 14 okresów. Warunki są następujące dla sygnału sprzedaży:

• RSI(14) > 70
• Indeks tworzy maksimum (nie musi się zamknąć na poziomie tego maksimum, bierzemy tylko dzienne High)
• RSI nie potrafi osiągnąć takiego fajnego maksimum i tworzy je troszkę niżej
• Dla sygnału kupna wszystko na odwrót, z tą różnicą, że RSI(14) < 30 (rynek wyprzedany).

 Cały ten niewyobrażalnie złożony kod zamieszczam piętro niżej (dla Amibrokera):

p = Param("Okres RSI", 14, 1, 50, 1);
Sell = High == HHV(High, p) AND RSI(p) < HHV(RSI(p), 14) AND RSI(p)>70;
Buy = Low == LLV(Low, p) AND RSI(p)> LLV(RSI(p), 14) AND RSI(p)<30;

Ponieważ nie jest to system transakcyjny więc nie możemy testować go w backtesterze. W zamian daję zgrabną tabelkę, która pokażę jak to z tym na WIG20 było...

Powyżej pokolorowana tabelka z wypisanymi wszystkimi przypadkami od początku roku 2000. D+N% to wartość o którą zmienił się indeks po N dniach od sygnału (względem tego dnia). Razem 50 sytuacji, z czego:

Dzień po sygnale 31/50 = negatywnie, średnio -0,16%
Dwa dni po sygnale 33/50 = negatywnie, średnio -0,42%
Trzy dni po sygnale 30/50 = negatywnie, średnio -0,47%

Szału nie ma. Później sygnał zdaję się nie wpływać już na ruchy indeksu. Dla sygnałów kupna, wynik był podobny jak przy rzucie monetą:

Ale... wyglądało tak ładnie?!

Kolejna rzecz z cyklu "jak nie należy grać i dlaczego rynek Cię nie słucha". Chciałbym napisać jeszcze kilka słów odnośnie dywergencji w ogóle. Nie dam sobie urwać głowy za to, co teraz napiszę ale jeżeli liczymy dywergencję z 14-okresowego RSI to nie możemy patrzeć dalej niż 14 dni wstecz ponieważ RSI nie pamięta co było wcześniej. Bardzo często spotyka się takie obrazki:

Taka dywergencja byka, jest niepoprawna ponieważ sięga ona dalej niż okres RSI. Równie dobrze możemy zrobić coś takiego:

Taka, kilkuletnia dywergencja z pewnością była przyczyną załamania na rynku akcji. Dlaczego więc ruchy łamane nie działają? Z tego samego powodu co każdy inny system oparty na oscylatorach - pokazują one tylko to, co wykonała już cena, i jeżeli indeks będzie miał ochotę iść na północ to nie będą mu straszne twoje dywergencje.

Tyle dzisiaj ode mnie, pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam do komentowania
Krzysztof!